INTRODUCCIÓN, ECONOMETRÍA I – EVIEWS – PYTHON

I ECONOMETRÍA

¿Qué es la econometría?
Las metodologías de la econometría
Relaciones estocásticas y relaciones determinísticas
Tipos de muestra y ramas de la econometría
Contexto general de la econometría en un modelo de oferta y demanda
Forma funcional, ecuaciones de cierre y estabilidad
Expectativas y variables no observables.

II – MODELO CLASICO DE REGRESION
Introducción al muestreo
El modelo clásico de dos variables
Supuestos y propiedades de los estimadores
Test de hipótesis
Predicción
Coeficiente de determinación.

III – REGRESION MULTIPLE
Estimador MCO
Interpretación económica de modelos de regresión
Coeficiente de determinación
Cálculo de elasticidades
Variables dicotómicas independientes.

IV INTRODUCCION A LA EVALUACION DE MODELOS
ECONOMÉTRICOS

Criterios de evaluación
Residuos esféricos
Heteroscedasticidad
Autocorrelación
Normalidad de los residuos
Forma funcional
Estabilidad funcional y paramétrica

V – INTRODUCCION A LA INFERENCIA ECONOMICA AVANZADA
CON MODELOS ECONOMETRICOS

Tratamiento de variables no observables y expectativas racionales
Modelos con expectativas adaptativas
Aplicación del dual a la estimación de funciones de producción