APPLIED ECONOMETRICS
El programa de Econometría Aplicada te brinda un conocimiento amplio, combinando los fundamentos teóricos de los métodos de estimación más modernos con su aplicación a datos reales utilizando paquetes econométricos como Stata, R, Eviews y Python. Está dirigido a economistas y profesionales de otras disciplinas interesados en mejorar su formación econométrica en un contexto internacional.
Topicos
CURSO II – ECONOMETRÍA II – EVIEWS STATA
I MODELOS MULTIECUACIONALES.
Sesgo de simultaneidad.
El problema de la exogeneidad.
Test de exogeneidad.
Métodos de estimación multiecuacionales.
II SERIES DE TIEMPO
Características de las series de tiempo.
Modelos ARMA.
Series estacionarias y no estacionarias. Test de raíz
unitaria. Modelos ARIMA.
Modelos SARIMA.
Heteroscedasticidad condicionada ARCH
Observaciones aberrantes.
II SERIES DE TIEMPO
Modelos VAR.
Cointegración.
Modelos de corrección de error.
Exogeneidad.
III MODELOS VECTORIALES
Modelos VAR.
Cointegración.
Modelos de corrección de error.
Exogeneidad.
Plantel Docente - EEUU - Argentina
PhD Nicolás Bertholet
- Premio Prebisch 2023 otorgado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
- Doctor en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
- Máster en Economía por la UBA.
- Licenciado en Economía (Magna Cum Laude) por la UBA.
- Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario.
- Docente Investigador de JDeconomy Argentina.
PhD Ernesto Sheriff Beltrán
- Licenciado en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
- Máster en Econometría por la UTDT.
- Doctor en Economía por el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES) de Chile.
PhD Guido Ianni
- Doctor en Economía Política por la Università degli Studi Roma Tre, Roma, Italia.
- Doctor en Ciencias Económicas con Mención en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA).